汇总:采集自动组合：周期数据*敏*感*词*录入自动生成数据包

　　汇总:采集自动组合：周期数据*敏*感*词*录入自动生成数据包

　　采集自动组合：*敏*感*词*录入自动组合：周期数据*敏*感*词*录入自动组合：文件数据自动生成数据包：包基础：自动通过事件-事件代理(包括但不限于二级市场buy:sell,sell:buy)和order:check实现查询数据

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　　大部分都是跨语言的技术加个简单的处理引擎。

　　我也很好奇..不仅仅是数据问题。所有资产发生变化都是全市场同步的。但是在所有证券和所有时间段中，发生的概率（截止收盘价）是不同的。通常会建立logisticregressionbased的模型（该模型可自行百度学习），然后提取潜在的特征或者概率特征。以我司研究所的研究员服务为例，只要你回报时间是固定的，比如某周一到周五每天的收盘价，你的整个业务都会按照这些数据录入到服务器中，但是收益率（每天收盘价）会放到另外的下单服务器中，这样你只能用其他业务收益率结算。

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　　这个理论上可以解释通。但是，实际上如果在下单软件中做诸如动态扩容，系统升级之类的统计调整，并没有什么卵用。

　　同样的日内波动和每日波动完全是两回事。固定时间段内的波动就算了，有的人说日内波动根本计算不了。只要统计每天跨不同平台上的所有*敏*感*词*我估计大部分人都是做不到的，就算做到也是一些分钟小时的中频的还是单个人做不到的。这些数据得不到很正常，*敏*感*词*是采集发送到交易所，然后交易所才有对应的数据回传给平台。