网页抓取港股实时行情(正式支持RTD（RealTimeData），实现数据实时抓取)

　　网页抓取港股实时行情(正式支持RTD（RealTimeData），实现数据实时抓取)

　　10月9日，盈透证券发布API9.73，正式支持RTD（Real Time Data）。顾名思义就是实现数据的实时抓取，主要对象是微软的excel。当然，您必须启用TWS（tradework stio，IB的交易软件，每个Tiger用户都可以使用，如果您没有登录密码，请联系IB）。以下是整个工作的流程图（此图来自thinkorswim，机制基本一致，thinkorswim可视为TWS）：

　　

　　我们在excel的单元格G2中输入一个命令，要求在这个单元格中显示$RUT的当前价格，这个命令将被传送到RTD模块，RTD模块将与TWS建立通信并告诉TWS我需要当前值$RUT，TWS将当前1017的价格返回给RTD模块，RTD模块将数据填入G2。整个数据传输是实时的，也就是说你可以看到G2单元格中的数字是实时变化的，也就是$RUT的当前价格。整个 RTD 的数据更新速度非常快，最小可以到 250 毫秒，即 1 秒内数据更新 4 次。

　　接下来，我将一步步教你如何实现这个过程，

　　STEP1 首先下载 IB API 9.73 并安装。URL为#，第一个界面点击同意后弹出的页面下载安装。

　　

　　STEP2 确保您的交易平台是963或以上版本，如果您没有交易平台软件，请下载。

　　

　　进入TWS软件，点击界面上的Configuration-API-Settings，勾选图中三个选项，确认端口号为7496，应用并关闭。

　　STEP3 打开excel。确保你的excel是32位版本，64位版本的excel需要通过visual studio重新编译。Excel的版本可以在文件-账户-关于Excel中找到。输入 =RTD("tws.twsrtdserverctrl",,"sym=ES", "sec=FUT", "exch=GLOBEX", "cur=USD", "exp=201712", "qt=Bid") 可以显示A1单元格ES12期货的买入价，是不是很简单？

　　

　　命令和参数

　　接下来是如何设置最重要的命令和参数。基本规则可以在 API 参考指南：中找到，但您可能会感到困惑。为简单起见，我将举几个示例作为模板：

　　在TWS的设置中，常用的交易品种分为股票（STK）、期权（OPT）、外汇（CASH）、期货（FUT）等。每个符号的公式所需的参数是不同的。

　　股票公式

　　=RTD("Tws.TwsRtdServerCtrl",,"sym=IBM", "sec=STK", "exch=ISLAND", "qt=Ask")

　　返回 $IBM 的卖价，=RTD("Tws.TwsRtdServerCtrl") 任何公式都需要这部分，sym=股票符号，sec=交易类型（见上），exch=exchange，qt=title，这里是售价。

　　期货公式

　　=RTD("tws.twsrtdserverctrl",,"sym=ES", "sec=FUT", "exch=GLOBEX", "cur=USD", "exp=201712", "qt=Bid")

　　返回12月ES期货的买入价，参数基本一致，区别是cur=货币，exp=期货交割日。

　　期权公式

　　=RTD("tws.twsrtdserverctrl",,"sym=IBM", "sec=OPT", "exp=20171110", "strike=160", "right=put", "exch=SMART", "cur=USD ", "qt=投标")

　　返回 2017 年 11 月 10 日行使价 160 的 IBM 看跌期权的买入价。注意期权的具体参数，exp=expiration date stroke=strike price right=call/put。

　　以上几条基本命令行相信可以满足大部分需求。您只需根据自己的股票代码或期权修改参数即可。

　　下面是qt的参数列表，决定了你需要返回的参数值。这张表非常重要。

　　

　　

　　应用意义

　　1、 通过RTD结合DDE、ActiveX、Python等API，可以实现自动化交易。RTD本身在excel中也得到了充分利用，复杂的公式、图表等都可以用于数字统计和分析。您还可以使用 RTD 捕获的数据来构建您自己的数据库。

　　2、 可以使用 RTD 引用自己设计的接口。下图是我的excel的选项链。不是更整洁更漂亮吗？

　　

　　如果我做一个期权组合，比如买入1手2300，卖出1手2400的价差，我想知道这个组合的报价。很简单，只要A4-A8就够了，是不是很方便？

　　

　　3、RTD还有其他有用的功能，这里不再赘述。Excel 比你的 tws 强大得多。

　　感谢收看

　　听说输入以下密码会看到更多人。